ゲーム作りならUnityという人が多いと思いますが、AIを多用したプログラムなどはPythonで作る方が楽です。
ゲームを作る
Pythonは基本的にコンソールで使います。
なのでEXEを作ってGUIを用意したい場合は「IronPython」「Tkinter」のようなライブラリを使います。
アクションゲームなどはそのまま作るのは大変ですから、通常はライブラリを使用してつくります。
Pygame
こちらはPygame。
インストールはこちら。
pip install pygame
サンプル初級編はこちら。
まずはスクリーン上での描画に慣れ、続いてキー操作を含めていったりします。
初級編:pygameでゲームを作成 #Python - Qiita
Kivy
Kivy: Cross-platform Python Framework for GUI apps Development
Kivyはオープンソースのフレームワークで、スマホへの移植もしやすいです。
Pythonでゲームを作って配布するには?
パッケージ化
パッケージ化、つまり「EXE」にするには「pyinstaller」というライブラリを使います。
まずはインストールしておきましょう。
pip install pyinstaller
EXE化したいPYファイルを選んで実行。
たとえば「test.py」ならば「pyinstaller test.py --onefile」を実行します。
無事終われば、「dist」フォルダの中に「test.exe」が作られました。
起動して無事稼働すればOK。
またEXEだけ別ディレクトリに移動してから起動できましたので、同時に生成されていた「build」フォルダは不要っぽいです。